Análise da inserção de contratos futuros agropecuários em uma carteira de investimentos

Análise da inserção de contratos futuros agropecuários em uma carteira de investimentos (2017)

Authors:
- Oliveira, Priscila de
- Satolo, Luiz Fernando (Orientador)
USP affiliated author: OLIVEIRA, PRISCILA DE - ESALQ
School: ESALQ
Subjects: AGROPECUÁRIA; INVESTIMENTOS; MERCADO FUTURO
Keywords: Portfolio Theory; Teoria do Portfólio; carteira eficiente; efficient portfolio; future markets; mercados futuros
Language: Português
Abstract: Os derivativos do mercado agropecuário tem ganhado liquidez nos últimos anos, possibilitando diversas estratégias de diversificação de risco. Desta maneira, este trabalho tem como objetivo analisar a inserção de contratos futuros agropecuários em uma carteira de investimentos no período de janeiro de 2012 a julho de 2017, através dos cálculos de log-retorno, índice de Sharpe e utilização do Python, a fim de se obter os pesos ótimos de alocação de cada ativo em uma carteira eficiente. O peso ótimo de alocação dos recursos encontrado para uma carteira eficiente corresponderia na posição comprada a 45% dos contratos de etanol anidro, 30% de açúcar cristal, 30% de boi gordo e 5% no Ibovespa, enquanto na posição vendida o peso ótimo seria de 2% de milho, 3% de soja, 7% de café e 3% de etanol hidratado. Pode-se notar que sua inclusão possibilitou a redução de risco e incremento do retorno ao investidor, sendo considerada portanto, uma estratégia benéfica ao investidor
Imprenta:
- Place of publication: Piracicaba
- Date published: 2017

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ABNT

OLIVEIRA, Priscila de. Análise da inserção de contratos futuros agropecuários em uma carteira de investimentos. 2017. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, Universidade de São Paulo, Piracicaba, 2017. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/50362259-fd84-4ad4-97c3-17cac3581819/TCCPrisciladeOliveira.pdf. Acesso em: 08 maio 2024.
APA

Oliveira, P. de. (2017). Análise da inserção de contratos futuros agropecuários em uma carteira de investimentos (Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação). Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, Universidade de São Paulo, Piracicaba. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/50362259-fd84-4ad4-97c3-17cac3581819/TCCPrisciladeOliveira.pdf
NLM

Oliveira P de. Análise da inserção de contratos futuros agropecuários em uma carteira de investimentos [Internet]. 2017 ;[citado 2024 maio 08 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/50362259-fd84-4ad4-97c3-17cac3581819/TCCPrisciladeOliveira.pdf
Vancouver

Oliveira P de. Análise da inserção de contratos futuros agropecuários em uma carteira de investimentos [Internet]. 2017 ;[citado 2024 maio 08 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/50362259-fd84-4ad4-97c3-17cac3581819/TCCPrisciladeOliveira.pdf