Otimização e performance de portfólios de investimentos por métodos de programação matemática (2022)
- Authors:
- USP affiliated authors: BARBOSA, BRUNA MAIA - EP ; ARRUDA, DIEGO MANZO DE - EP ; ALMEIDA, LIVIA LEITE DE - EP
- School: EP
- Sigla do Departamento: PTC
- Subjects: PORTFÓLIOS; PROGRAMAÇÃO MATEMÁTICA
- Language: Português
- Abstract: O projeto tem como objetivo compor uma carteira representativa do benchmark e usar métodos de otimização e dados históricos para rastrear seu comportamento. São estudados e aplicados sete métodos de otimização e o Ibovespa é o benchmark escolhido. Dentre os métodos, quatro deles são métodos de programação linear e três são métodos computacionais. Os métodos de programação linear minimizam o maior desvio absoluto entre o retorno do portfólio e do benchmark ou a soma dos desvios absolutos. Já os métodos computacionais, minimizam o erro quadrático, o erro não sistêmico ou a variância do erro. Por fim, é feita uma análise de performance dos resultados através do Índice de Sharpe, do β de cada otimização e da capacidade da carteira de se aproximar do retorno do índice.
- Imprenta:
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ABNT
BARBOSA, Bruna Maia e ARRUDA, Diego Manzo de e ALMEIDA, Livia Leite de. Otimização e performance de portfólios de investimentos por métodos de programação matemática. 2022. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2022. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/9ee87cb7-5b43-46f3-aabd-e942c233a82d/BrunaMaiaBarbosaTCC-PTC22.pdf. Acesso em: 27 abr. 2024. -
APA
Barbosa, B. M., Arruda, D. M. de, & Almeida, L. L. de. (2022). Otimização e performance de portfólios de investimentos por métodos de programação matemática (Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação). Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/9ee87cb7-5b43-46f3-aabd-e942c233a82d/BrunaMaiaBarbosaTCC-PTC22.pdf -
NLM
Barbosa BM, Arruda DM de, Almeida LL de. Otimização e performance de portfólios de investimentos por métodos de programação matemática [Internet]. 2022 ;[citado 2024 abr. 27 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/9ee87cb7-5b43-46f3-aabd-e942c233a82d/BrunaMaiaBarbosaTCC-PTC22.pdf -
Vancouver
Barbosa BM, Arruda DM de, Almeida LL de. Otimização e performance de portfólios de investimentos por métodos de programação matemática [Internet]. 2022 ;[citado 2024 abr. 27 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/9ee87cb7-5b43-46f3-aabd-e942c233a82d/BrunaMaiaBarbosaTCC-PTC22.pdf
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