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Optimization of the brazilian energy supply structure using the Modern Portfolio Theory (2019)

  • Authors:
  • USP affiliated authors: ARAÚJO, MÍRIAM WIECZOREK LOCIKS DE - EP
  • USP Schools: EP
  • Sigla do Departamento: PMI
  • Subjects: PORTFÓLIOS; ENTROPIA; ENERGIA
  • Language: Inglês
  • Abstract: A Teoria Moderna do Portfólio (MPT) foi desenvolvida pela primeira vez para resolver o problema de alocação de investimentos no setor financeiro. Em resumo, a teoria diz que a diversificação diminui o risco total da carteira, aconselhando os investidores a não colocar “todos os ovos na mesma cesta”. Neste Trabalho de Conclusão de Curso, a ideia é aplicar o mesmo conceito no setor de energia, tratando cada fonte de energia como um investimento. A hipótese é que se pode criar um modelo de otimização para orientar a decisão de quanta energia deve ser produzida por cada fonte energética, a fim de diminuir o custo esperado de produção e os riscos associados. Nesse sentido, o objetivo do presente trabalho é explorar a composição de portfólios de energia no Brasil, isto é: como a eletricidade está distribuída entre fontes no país, tanto em termos de geração em si como em termos de capacidade instalada. Para isso, a evolução histórica da estrutura de suprimento de energia brasileira e suas projeções para 2027, 2030 e 2050 são analisadas em termos de diversidade com portfólios eficientes na perspectiva do MPT. Para atingir esse objetivo, é proposto um modelo de otimização e seus resultados (portfólios eficientes) são utilizados para avaliar as projeções da matriz energética brasileira em termos de custo esperado da produção de energia e risco associado (variação de custo). O modelo de otimização foi programado com MATLAB (R2018b) seguindo MPT, usufruindo de um computador com microprocessador AMD E1-1500 APU com RadeonTM HD, 1.48GHz e 4 GB RAM. A análise da diversidade da matriz e suas projeções é feita calculando índices de entropia (Shannon-Weiner Index, Shannon’s Equitability e Herfindahl-Hirschman Index) de cada portfólio. A evolução desses índices indica como está o desenvolvimento da diversidade na matriz energética brasileira em termos de diversidade de fonte energética.
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    MiriamWieczorekLociksdeAraujo - PMI-19.pdfOpen Access logo PLoS whiteDirect link
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    • ABNT

      ARAÚJO, Miriam Wieczorek Lociks de; VASQUEZ ALVAREZ, Elsa. Optimization of the brazilian energy supply structure using the Modern Portfolio Theory. [S.l: s.n.], 2019.
    • APA

      Araújo, M. W. L. de, & Vasquez Alvarez, E. (2019). Optimization of the brazilian energy supply structure using the Modern Portfolio Theory. Santos.
    • NLM

      Araújo MWL de, Vasquez Alvarez E. Optimization of the brazilian energy supply structure using the Modern Portfolio Theory. 2019 ;
    • Vancouver

      Araújo MWL de, Vasquez Alvarez E. Optimization of the brazilian energy supply structure using the Modern Portfolio Theory. 2019 ;

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