Otimização de portfólios de ativos de créditos (2008)
- Authors:
- USP affiliated author: LOPES, FELIPE BUSSINGER - EP
- School: EP
- Sigla do Departamento: PRO
- Subjects: INVESTIMENTOS (OTIMIZAÇÃO); TÍTULO DE CRÉDITO; CRÉDITO RURAL
- Language: Português
- Abstract: Este trabalho estuda o problema de composição de portfólios compostos por ativos de crédito. Estes ativos comprovadamente apresentam comportamento diferente dos demais ativos de investimento, notadamente em termos das distribuições de probabilidade de seus retornos. Para a mensuração das perdas estimadas foram utilizadas medidas de risco comuns na indústria, porém para contornar o problema da escassez de dados sobre os ativos de crédito, foram gerados cenários através da Simulação de Monte Carlo utilizando funções de cópula. Foi possível observar que a minimização do CVaR é mais eficaz que a minimização da variância para redução do risco de perda dos portfólios compostos por ativos de crédito. Por final foi feita uma aplicação do modelo desenvolvido ao caso brasileiro onde o portfólio era composto por ativos de crédito do agronegócio.
- Imprenta:
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ABNT
CHI, Paulo Young. Otimização de portfólios de ativos de créditos. 2008. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – EPUSP, São Paulo, 2008. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/5ce763db-d958-4240-b792-b86d5589024f/PauloYoungChi%20TCC-PRO08.pdf. Acesso em: 27 abr. 2024. -
APA
Chi, P. Y. (2008). Otimização de portfólios de ativos de créditos (Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação). EPUSP, São Paulo. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/5ce763db-d958-4240-b792-b86d5589024f/PauloYoungChi%20TCC-PRO08.pdf -
NLM
Chi PY. Otimização de portfólios de ativos de créditos [Internet]. 2008 ;[citado 2024 abr. 27 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/5ce763db-d958-4240-b792-b86d5589024f/PauloYoungChi%20TCC-PRO08.pdf -
Vancouver
Chi PY. Otimização de portfólios de ativos de créditos [Internet]. 2008 ;[citado 2024 abr. 27 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/5ce763db-d958-4240-b792-b86d5589024f/PauloYoungChi%20TCC-PRO08.pdf
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