Modelos de gestão de risco de crédito: controle do risco de crédito em instituições financeiras (2009)
- Authors:
- USP affiliated author: LUESKA, LASZLO CERVEIRA - EP
- School: EP
- Sigla do Departamento: PRO
- Subjects: CRÉDITO; ADMINISTRAÇÃO DE RISCO
- Language: Português
- Abstract: O cotidiano de instituições financeiras em geral envolve em suas operações diversas formas de risco. Dentre estes riscos se encontra o risco de crédito presente em operações em que a instituição se torna credora, isto é, é o risco do tomador de crédito não cumprir com suas obrigações financeiras. As expressivas perdas em crédito ocorridas no final dos anos 80 e início dos anos 90, bem como as perdas incorridas nesta última crise financeira em 2008 fizeram com que as instituições financeiras buscassem técnicas mais elaboras para controle e gerenciamento do risco de crédito. Neste contexto, a gestão do risco de crédito é um tema que tem sido objeto de grande atenção no mercado financeiro. Instituições financeiras têm procurado se alinhar às melhores práticas de gestão de risco de crédito existentes no mercado, desenvolvendo metodologias elaboradas para quantificar o risco de seus portfólios de crédito. Uma vez que no Brasil os modelos de gestão de risco de crédito ainda estão em estágios embrionários, o presente trabalho analisa os 4 principais modelos desenvolvidos por grandes instituições financeiras internacionais (KMV, CreditMetrics, CreditPortfólioView e CreditRisk+), procurando avaliar suas características, vantagens e desvantagens, e também avaliar a possibilidade de implementação destes modelos em instituições financeiras nacionais. Adicionalmente, foi executada uma análise comparativa dos modelos apresentados com a finalidade de selecionar o modelo que mais se adapta à instituição financeira onde o presente trabalho foi desenvolvido.
- Imprenta:
-
ABNT
LUESKA, Laszlo Cerveira. Modelos de gestão de risco de crédito: controle do risco de crédito em instituições financeiras. 2009. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – EPUSP, São Paulo, 2009. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/8cb84f72-010d-4fc6-a046-c082b5e21ee1/laszlo%20Cerveira%20Lueska.pdf. Acesso em: 30 abr. 2024. -
APA
Lueska, L. C. (2009). Modelos de gestão de risco de crédito: controle do risco de crédito em instituições financeiras (Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação). EPUSP, São Paulo. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/8cb84f72-010d-4fc6-a046-c082b5e21ee1/laszlo%20Cerveira%20Lueska.pdf -
NLM
Lueska LC. Modelos de gestão de risco de crédito: controle do risco de crédito em instituições financeiras [Internet]. 2009 ;[citado 2024 abr. 30 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/8cb84f72-010d-4fc6-a046-c082b5e21ee1/laszlo%20Cerveira%20Lueska.pdf -
Vancouver
Lueska LC. Modelos de gestão de risco de crédito: controle do risco de crédito em instituições financeiras [Internet]. 2009 ;[citado 2024 abr. 30 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/8cb84f72-010d-4fc6-a046-c082b5e21ee1/laszlo%20Cerveira%20Lueska.pdf
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