Modelo para composição de carteiras de investimento com mínimo valor em risco (2003)
- Authors:
- USP affiliated author: FERREIRA, LEONARDO AUGUSTO SOARES - EP
- School: EP
- Sigla do Departamento: PRO
- Subjects: PESQUISA OPERACIONAL; FINANÇAS; INVESTIMENTOS
- Language: Português
- Abstract: O Valor em Risco (VaR) é uma importante medida para avaliação do risco a que carteiras de investimentos estão sujeitas devido às oscilações de varáveis do mercado financeiro. Esta medida de risco tem sido utilizada atualmente de forma generalizada tanto por empresas do setor financeiro quanto por órgãos reguladores da economia. Diversas metodologias já foram desenvolvidas para se calcular o VaR, entretanto, são raros os casos na literatura que se utilizam desta medida de risco para composição de carteiras com mínimo risco financeiro. Algumas características do VaR impedem a aplicação dos modelos de otimização atualmente existentes. Para superar esta dificuldade, neste trabalho é apresentada uma maneira inédita de se otimizar o risco de carteiras medido pelo VaR através da aplicação de uma ferramenta de aproximação denominada DACE (“Design and Analysis of Computer Experiments “). Além disso, é feita uma comparação das carteiras geradas pelo modelo de mínimo VaR e pelo modelo clássico de Markowitz. Pode-se verificar que, investidores que têm preferência pelo VaR para avaliar suas carteiras, devem otimizá-las através desta medida de risco, o que poderá ser feito com a técnica apresentada neste trabalho.
- Imprenta:
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ABNT
FERREIRA, Leonardo Augusto Soares. Modelo para composição de carteiras de investimento com mínimo valor em risco. 2003. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – EPUSP, São Paulo, 2003. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/149e40a3-b321-4455-a5c8-a9eb8390b12a/Leonardo%20Augusto%20Soares%20Ferreira%20TCC-PRO03.pdf. Acesso em: 27 abr. 2024. -
APA
Ferreira, L. A. S. (2003). Modelo para composição de carteiras de investimento com mínimo valor em risco (Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação). EPUSP, São Paulo. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/149e40a3-b321-4455-a5c8-a9eb8390b12a/Leonardo%20Augusto%20Soares%20Ferreira%20TCC-PRO03.pdf -
NLM
Ferreira LAS. Modelo para composição de carteiras de investimento com mínimo valor em risco [Internet]. 2003 ;[citado 2024 abr. 27 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/149e40a3-b321-4455-a5c8-a9eb8390b12a/Leonardo%20Augusto%20Soares%20Ferreira%20TCC-PRO03.pdf -
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Ferreira LAS. Modelo para composição de carteiras de investimento com mínimo valor em risco [Internet]. 2003 ;[citado 2024 abr. 27 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/149e40a3-b321-4455-a5c8-a9eb8390b12a/Leonardo%20Augusto%20Soares%20Ferreira%20TCC-PRO03.pdf
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